ローソク足のパターンの中で2BR(2BarReversal)というものがあります。実際のチャートで出現するとローソク足の長さによりますが、かなり印象的ですよね。ローソク足のパターンとして2BRに優位性を見出すことができるのか検証してみました。
2BR ローソク足の定義
検証を行うにあたり、どういった形であれ2BRというものを定義する必要があります。2BRはローソク足2本で切り返したパターンであり、トレンドの転換時に出現することが多いようです。また下位の足ではV字反転と呼ばれるパターンを示していることが多いようです。2BRのパターンの検出については手動では大変なのでMT4 のEAとして実装してバックテストにより検証することを目指します。
ローソク足の実体ベースでの1本前のローソク足と現在のローソク足との比率を求めて同じ様な長さであれば検出することにしました。厳密に2本のローソク足が同じ長さという検出ではサンプル数が減少するのである比率を検出の条件にしました。
ただそれだけでは次のようなものも検出されるのです。
2本のローソク足が揃っているが短い。
ローソク足の長さにフィルタをかけないと、無駄に検出するサンプル数が多くなってしまいます。検出にはある程度のローソク足の長さを設定しました。
2本のローソク足が揃っているがヒゲが長い。
ヒゲも含めてローソク足の長さだけが揃うことを条件にするとこちらも検出するサンプル数が多くなってしまいます。ローソク足のヒゲ部と実体部との比率を設定することにしました。
2BR検出条件
2BRの検出条件は以下です。テストを行う通貨ペアはEUR/JPY 1時間足としています。
- 2本のローソク足の長さがある割合一致している(8割一致)
- 2本のローソク足の長さが一定pips以上ある(25pips)
- 2本のローソク足の長さに対してヒゲが一定割合以下である(5割以下)
売買条件
検証をするにあたり、以下を売買条件を設定しました。2BRの出現により値動きが反転することを前提にしています。
- 2BR検出後、次のローソク足始値でエントリー
- 利益確定50pips
- 損切25pips
- 25pips含み益になった時点で損切を建値へ
EUR/JPY バックテスト結果
あれ?取引回数が思ったよりすくないですね。でも一応プラスです。一応想定したエントリーはできているようです。
EUR/JPY 1時間足
EUR/JPY 1時間足
以下の条件を緩和してみると取引回数が増えました。
- 2本のローソク足の長さが一定pips以上ある(25pips→10pips)
まとめ
2BRパターンによって期待値がプラスのトレードができる可能性はある。
どちらかというと4時間足以上でよい結果が得られそうです。