管理人はトレードしていると月末に「今月は儲かった!」「今月は負けた!」ということはあっても、トレード履歴をきちんと振り返ることは長い間できませんでした。しかしトレーダーとしての健康状態を示す指標があるとすればトレード履歴しかないのではないでしょうか。であればどうトレード履歴と向き合うべきか。管理人の実例を踏まえ、紹介したいと思います。
トレード履歴で何を確認するか
儲かっていても利益のほとんどがルールから大きく逸脱したものであれば危険です。調子がいい時はなんだっていいのですが不調時には大きく崩れる原因になります。
履歴からは統計的な傾向がわかります。人は体感している確率と実際の確率を勘違いしやすく、統計データはそういった勘違いに気づかせてくれるきっかけになります。「所詮過去のデータに過ぎない」と切り捨てるのはもったいないです。
傾向を把握するのはある程度のトレード数が必要ですし、あまり最適化を進めるとカーブフィッティングの危険もありますが、傾向を把握するために私が実際に確認しているのは以下の項目です。
過去に以下の項目も確認していました。今も確認はしていますが、有効活用できておりません(今後の課題です)。
雇用統計など経済指標発表の影響を月の第何週か把握しようとしました。
損切、利益確定の根拠になるなと考えましたが、反映までには至らず、今は固定pipsでやっています。
具体例(管理人の場合)
管理人がある期間トレードしたときの履歴の分析例を示します。
エントリー時間帯
手法構築の部分で確認しているのですが、ある手法では優位性がある時間帯は決まっています。その時間帯にトレードしているのですが、期待値がこの時点でまだあることが確認できました。
ポジション保有時間
儲からないポジションは早めに損切、利益確定したいのですが中々実践できておりません。また損切に関して100pips以上を超えているものもあり、そのトレードはルールに沿ったトレードとはいえません。
曜日ごとの傾向
ある手法でUSD/JPYを取引したときの例ですが、火曜日、水曜日は慎重になったほうがいいようです。
通貨ペアごとの成績
いろんな手法で取引した履歴なのですが勝率はUSD/JPYが低いことがわかります。USD/JPY以外はボラティリティの関係で損切になりやすいため、エントリー条件をUSD/JPYに比べて厳しくしていることが反映された結果だと思います。
履歴の傾向から改善していること
→不調の背景、指標の有無などを確認して慎重にエントリーするようにしました。
→もう少しエントリーの条件を厳しくすることを検討しました。
まとめ
棋士の判断は棋譜という形で後世に残ります。トレーダーの場合、その棋譜にあたるのがトレード履歴でしょう。ちょっとかっこつけすぎですが…。
トレード履歴を上手く活用してトレーダーとして常に成長していきたいものですね。