価格データ中心の自動売買の限界

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自動売買を経験した方はRSIやMACDなどを組み合わせ、EAを構築したことがあるかもしれません。しかし継続して稼げるようなものは中々出来ませんよね。それは価格データから計算されるインジケータに傾倒しすぎていることが原因かもしれません。

※ここでいう価格データとは各時間足を構成する価格（高値、安値、始値、終値）のことです。

インジケータの分類

主観ではありますがインジケータは以下3つのタイプに分類できると思います。

○価格データだけで算出され、数値で答えが得られるもの

例：移動平均、RSI、ボリンジャーバンドなど

○価格データに加えて独自のルールが加えられているもの

例：ダウ理論、ローソク足の形・配置、Ｗトップなど

○MT4内にないデータを使うもの

例：経済指標、出来高、ポジション傾向、Twitterのワード分析、その他

場合によっては実現に高度な技術が必要だが、ファンドのシステムなどはこういったインジケータが使用されている（らしい）。※そもそもMT4ではない場合もあるが…。

インジケータとの付き合い方

移動平均やRSIは取り扱いが簡単なのでよくEA作成で使用されます。ただこのインジケータの元はひとつの価格データでしかないのです。

私が価格データから算出されるインジケータについて注意を促すのは

価格データから算出されるインジケータは相場の揺らぎ（相場の変化、ランダム性）に適応していくのが苦手

だとと感じているからです。

価格データから算出されるインジケータの例として移動平均を2本使用したシステムがあるとします。

短期的にはバックテストの最適化機能を用いて「移動平均の22と57の組み合わせが一番有用だ」という結論を出すのは簡単です。ただそれだと上手くいかないときの軌道修正が困難になります。調子が悪くなったからと言って「移動平均の25と63の組み合わせに変更する」というやり方ではその場しのぎにしかならないことが多いです。また同じインジケータを更に追加するようなこともあまり良い結果が得られないと感じています。